Análise Técnica Índice VIX de 02.03.10

Depois do susto da Grécia o índice VIX retomou sua trajetória de queda ... Tal movimento contribui para acalmar a volatilidade dos mercados.

Análise Técnica: Índice VIX 12.01.2010

Análise Técnica: Índice VIX 12.01.2010

O índice VIX que mede a volatilidade do mercado de ações teve ontem uma alta de 4% depois de ter caido fora da banda de Bollinger, pode ser somente um ajuste técnico mas vale a pena acompanharmos o indicador pois chegou a bater 19,00 no intraday, mesmo patamar do parabólico SAR o que pode denotar uma alteração de tendência que é claro precisa ser confirmada hoje com novos dados do mercado, já que até o momento prevalece a tendência de baixa.

Índice VIX (voltatilidade) nas mínimas

Índice VIX (voltatilidade) nas mínimas

Análise Técnica: Indicador de volatilidade VIX 27.11.09

O índice VIX deu um salto de 21,34% por conta do feriado de thanksgiven ! Mas fechou e um nível menor do que a abertura o que pode indicar que o efeito Dubolha já passou.

Análise Técnica: Índice VIX de volatilidade 24.11.09

Análise Técnica: Índice VIX de volatilidade 24.11.09

O índice VIX está nas mínimas histórica o que é um bom sinal por um lado pois a economia está mais previsível por outro lado pode voltar a subir e precipitar uma realização de lucro.

Bons Trades !

Análise Técnica atualizada até 20.11.09: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

As ADRs de Petrobrás (PBR) tiveram uma queda de -1.92%, por aqui em São Paulo na Bovespa foi feriado, logo é de se esperar que esta correção venha para cá como consequência de uma arbitragem PBR vs. PETR4.

Do ponto de vista técnico o curto prazo não é muito promissor, pois estamos no terceiro dia de queda, com os indicadores estocástico apontando queda, o MACD na iminência de um ponto de venda e o parabólico SAR (pequeno quadrado verde) deu stop loss e aponta novas compras acima de 52,60, última máxima recente.



O índice VIX que mede a volatilidade do mercado americano vem apresentando uma forte queda o que é um bom sinal, mas esta queda vêm se prolongando de modo que o indicador estocástico está totalmente sobrevendido, o que requer uma análise dos demais ativos pois podemos ter um possível repique de alta na volatilidade.


O petróleo teve uma ligeira queda de -0,75% e vem continuando seu movimento moroso de lado com viés de baixa.

O índice Dow Jones teve uma ligeira queda de -0,14%. Foi o terceiro pregão de baixa com volume menor que a média recente.

Pelo indicador estocástico podemos estar iniciando um movimento de realização mais intenso, mas ainda é cedo e é melhor aguardar a confirmação deste movimento antes de tomar qualquer decisão, até porque o volume está fraco para um movimento deste tipo.

Análise Técnica atualizada até 11.11.09: Dow Jones, Vix Oil e Petrobras

O índice Dow Jones teve leve movimentação em função do feriado hoje nos EUA, uma alta de 0,43%. Situado na máxima depois de vários dias seguidos de alta parece querer começar um possível movimento de realização, é interessante apertar os stop loss das operações compradas, em função do indicador estocástico pelos demais ainda temos espaço para novas altas.

O índice VIX que mede a volatilidade dos mercados teve agora uma estabilização do movimento de queda, com boa volatilidade durante o dia.

O preço do Petróleo continua andando de lado com um viés de baixa apontada pelos principais indicadores, mas mesmo assim conseguiu fechar o dia com uma alta de 0,27%.

As ADRs de Petrobrás, PBR tiveram hoje uma ligeira queda, e quem sabe seja o momento de vender assim que o ativo voltar a cair.

Bons Trades !

Análise Técnica atualizada até 09.11.09: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

O índice Dow Jones teve hoje um excelente desempenho, fechou em alta de 2,03% com um candle de corpo cheio, abriu na mínima e fechou na máxima, chegou a ultrapassar a banda alta de Bollinger o que pode sugerir uma pequena correção ainda que os demais indicadores apontem para a continuação deste movimento de alta.

Os últimos 3 candles fizeram uma formação muito similar aos do dia 13.07.09, seja pela formação do gráfico de vela quanto pelos demais indicadores como o MACD, RSI, STO e banda de Bollinger, e o que vimos na sequência foi um aumento da banda de Bollinger e uma forte alta que durou os meses de julho e agosto. É possível o índice Dow Jones repita este comportamento pois o MACD acabou de sinalizar compra seja pelo cruzamento das linhas quanto pelo histograma positivo e os demais indicadores como o Estocástico e o RSI estão no meio do caminho sugerindo que os comprados mantenham suas posições até um momento mais propício para a venda.

O índice VIX que mede a volatilidade dos mercados teve por mais um dia uma forte queda de -4,30%, com indicadores apontando que este movimento de baixa tem ainda bastante espaço podendo atingir o nível mínimo anterior na casa do 20,10.

Da mesma maneira que o MACD apontou compra no índice Dow Jones observamos o movimento oposto no VIX com o MACD apontando venda seja pelo cruzamento das linhas tanto quanto pelo histograma negativo.

Diferentemente do índice Dow Jones onde as bandas de Bollinger estão em um nível constante de abertura, já as bandas de Bollinger do VIX nunca estiveram tão espaçadas, esta formação requer um pouco de cautela mesmo com os indicadores apontando para uma redução do índice VIX, pois esta redução vem ocorrendo de maneira abrupta com alto nível de volatilidade.

O preço do Petróleo vem andando de lado com um viés de baixa apontada pelos principais indicadores, mas mesmo assim conseguiu fechar o dia com uma alta de 2,43%.

Depois da alta recente o ativo estacionou próximo dos USD 80,00 e parece estar criando forças para novas altas que devem ocorrer mais para frente, assim que os indicadores se configurarem sobrevendidos, por enquanto está sem tendência definida.

As ADRs de Petrobrás, PBR tiveram hoje um excelente desempenho, em parte impulsionado pela medida recente de se taxar o investimento estrangeiro no Brasil, através do IOF que motiva as grandes empresas que tem ADRs negociados nos EUA, e em parte pela própria alta dos mercados.

Próxima resistência está em USD 52,00 patamar que deve ser atingido em breve.

Bons Trades !

Análise Técnica: Dow Jones, Oil, Vix e Petrobras

O índice Dow Jones fechou com ligeira alta e com os indicadores apontando espaço para novas altas.

As ADRs de Petrobrás (PBR) fecharam em baixa de -0,51%, mas com um cenário muito similar ao do índice Dow Jones e está mais propensa a subir do que a cair.

O preço do petróleo caiu bem hoje (-2,49%) e é possível que caia mais na próxima semana.

Já o índice VIX apresentou forte retração o que é um ótimo sinal e tem espaço para novas quedas.

Em resumo o momento é bom para quem está posicionado e para aqueles que querem entrar no meio do caminho.

Análise Técnica Dow Jones + VIX + OIL para 04.11.09

Análise Técnica Dow Jones + VIX + OIL para 04.11.09

Tivemos hoje, dia 03.11.09 uma boa recuperação dos mercados com a alta do petróleo de 1,88%.

E um cenário de indecisão para o Dow Jones que ainda assim vem respeitando a média móvel dos 50 dias, mas pode estar a beira de perder este suporte se nos basearmos pelos indicadores de RSI e MACD.

Por outro lado se levarmos em consideração as bandas de bollinger e o indicador estocástico podemos ter um repique de alta interessante, ainda que a relação risco retorno não seja muito favorável.

Com relação ao preço do petróleo está difícil romper a resistência dos 80/82 USD por barril e o indicador estocástico está mais apontando venda do que compra o que sugere uma certa cautela neste momento.

O indicador VIX que mede a volatilidade dos mercados recentemente atingiu uma máxima e agora parece querer cair o que neste momento de indecisão pode ser uma bom indicador para se acompanhar.

E dentro do atual contexto uma queda na volatilidade resultaria em uma alta nas bolsas.

Reparem que também pela banda de bollinger e pelo estocástico o ativo deve cair mas pelo RSI e MACD parece ter espaço para novas altas.

Enfim o mercado esta indeciso !

Bons trades !

Indicador VIX de volatilidade está com cara que quer cair mas ainda requer cautela

Análises Técnicas: Dow Jones, Bovespa, PBR, RIO e VIX

Hoje o índice Dow Jones deu um primeiro sinal de fraqueza, quase zerando a performance do dia e desenvolvendo um candle de indecisão. É bem provável que amanhã haja uma pequena realização já que os demais indicadores se encontram sobrecomprados.
O índice Ibovespa que está um pouco adiantado no movimento já antecipou a realização e amanhã promete cair mais já que está em ponto de venda.
Mesma configuração para as ADRs de PETR4 que estão com cara que vão realizar ...
Mesma configuração para as ações da Vale do Rio Doce em NY, ou seja as ADRs de VALE5 estão também no ponto de venda pelo estocástico.
Inversamente o índice VIX está comprado o que demonstra a vontadade de precipitação e realização dos demais ativos.

Boa recuperação das bolsa gera otimismo para a semana que vem

O índice Dow Jones está apresentando a melhor recuperação desde o início da crise. Estamos no meio do movimento e por enquanto é melhor se manter comprado até o primeiro indício de realização que por enquanto não se mostrou.

O índice VIX de volatilidade está mais próximo de uma retomada de alta o que pode precipitar uma realização do Dow Jones, mas por enquanto não foi confirmada a alta.

Por aqui em terra brasilis temos um belo movimento de alta e um primeiro indício de baixa com um candle de indecisão que fechou no vermelho. O índice está testando o rompimento da média móvel de 50 períodos e acredito que rompa antes de uma primeira realização.

Fortes movimentações ocorridas no mercado de 10.03.09 em função do desempenho dos bancos como o Citibank

O índice Ibovespa teve uma forte recuperação hoje acompanhando as demais bolsas pelo mundo afora que foram impulsionadas pelas boas notícias do setor bancário, principalmente pelo Citibank.
A dúvida que paira agora é se o movimento de alta é um início de uma recuperação mais duradoura ou somente uma correção técnica dos últimos dias de queda ?
Hoje teremos o tira-teima com mais clareza.
O índice Dow Jones teve praticamente o mesmo desempenho da Bovespa e do ponto de vista de análise técnica reverteu o SAR parabólico, apresentou um forte volume e quase indicou compra com mais consistência nos indicadores MACD e Full STO conforme figura ao lado.
No momento os índices futuros da Europa estão em baixa e o Dow Jones futuro projeta queda de 20,00 pontos.
Fica de novo a dúvida apresentada anteriormente.
O índice VIX que representa a volatilidade dos mercados apresentou uma forte retração o que é um bom sinal.
Tem espaço para uma queda maior.

Agora é esperar para ver.

Bons Trades !

Dow Jones losing volume and strength in the bear market

Dow Jones is losing volume and strength in the bear market, parabolic SAR is getting closer to the index price and the stochastic indicator is at one of the lowest value since the last big drop. The RSI indicator seems to grow up and it's possible that the index have a little high by the next days:

The VIX indicator is showing the same inverse movement as the stochastic is at a short position and probably will go down by the next days:

Dow Jones ensaiando uma recuperação amanhã dia 04.03.09

Com volume em baixa em relação aos 2 dias anteriores e com a formação de um candle de indecisão perto da banda inferior de bollinger e demais indicadores sobrevendidos ... parece que a sangria das baixas do mês de fevereiro está estancando e possivelmente teremos uma correção em breve ao estilo repique de alta.

Para os mais ousados é hora de arriscar uma compra por aqui ou para os mais conservadores esperar os indicadores do tipo RSI e STO superarem a faixa dos 30 confirmando a alta.

De qualquer forma o mercado está bem incerto e a cautela deve prevalecer antes de qualquer tomada de decisão.

Olhando para o indicador de volatilidade VIX de perto parece que o mesmo vai ceder em breve, o que ajuda na recuperação dos mercados espantando as incertezas e a busca por hedge a qualquer preço.

Análise Técnica: Dow Jones de novo testanto suportes ...

Desta vez o suporte está situado nos 7.100 pts do Dow Jones:


Como pode se ver: tivemos um aumento considerável do volume o que demonstra uma boa disputa entre os compados e os vendidos já que o preço não se deslocou proporcionalmente nos últimos 4 pregões.

Um outro ponto interessante é que o ativo acabou de se deslocar da banda de bollinger com indicadores RSI e STO bem sobrevendidos o que aumenta a propabilidade de um movimento altista de recuperação de curto prazo.

Já a volatilidade medida pelo indicador Vix está estagnando nos 45, o que acaba sendo um bom sinal já que não tem demonstrado fortes oscilações mais recentemente.


O petróleo por sua vez vem se recuperando bem:


E por aqui na Terra Brasilis, onde o ano está ensaiando começar agora que o carnaval passou parece que o índice Ibovespa, está mais propenso a subir do que a cair depois do ajuste de carnaval realizado hoje:

Análise Técnica: Dow Jones

Dow Jones fechou hoje bem feio. Praticamente se igualando a pior queda ocorrida no final de novembro de 2008.

Aliás temos vários pontos em comum com este dia:

• OBV se encontra praticamente no mesmo nível
• STO também inclusive extremamente sobrevendido
• Preço do índice abaixo da banda de bollinger
• IFR na casa dos 30.

E as diferenças:

• Volume menor
• Menor volatilidade (bandas mais estreitas)

Podemos acreditar que o índice vai se comportar como no passado onde ocorreu uma bela recuperação na sequencia, no entanto nada é certo a não ser que de novo estamos testando um suporte que ainda não foi rompido.

Da mesma maneira que o índice parece estar perdendo força na baixa e parece ameaçar um repique amanhã, temos o índice VIX que inversamente parece estar perdendo força e deve voltar a cair.

Comprados e Vendidos em PETR4 + outras análises

Serie PETRB:


Serie PETRC:
Até o dia 09/02 vemos claramente uma migração da PETRB26 e 28 para a PETRB30 e na serie C isto é mais representativo em função dos operadores que realizaram rolagem para o vencimento de opções de Março.

Infelizmente a CBLC ainda não atualizou a posição de hoje dia 10/02 que mudou bastante o cenário das opções de PETR4 que tiveram uma forte retração e consequentemente deve ter mudado as relações T/L.

A dúvida que paira no ar é se amanhã teremos mais realizações já que os mercados fecharam praticamente nas mínimas do dia ou se foi somente o ajuste técnico da aprovação do pacote que pediu realização conforme previsto.

Para os vendidos ainda há esperanças que PETR4 caia mais pois com a queda de hoje o RSI já indica venda e outros indicadores como a Banda de Bollinger e o Estocástico também indicam o ativo como sobre comprado.



Aliás se não fosse o HSBC que comprou muita PETR4 hoje já teríamos uma realização bem maior. (como demonstra o interesse no after market)

O Petróleo passou por debaixo do USD 40 / barril mesmo depois de uma forte alta de maneira assustadora atingindo os 38,00:


Dow Jones caiu forte hoje e amanhã acredito em mais uma queda forte antes do mercado se acalmar e ameaçar uma recuperação a exemplo do que foi final de novembro com um cenário parecido de aprovação de pacote.

Ou seja os próximos dias prometem fortes emoções, sigam seus planos de trade e evitem a emoção tomar conta pois a volatilidade depois de andar de lado está querendo voltar e superar a média móvel dos 50 dias com alta hoje de 7%.

Bons Trades !