Estratégia para o atual cenário de PETR4

Nos próximos dias PETR4 não deve se sustentar acima dos 34,00 nem ficar abaixo dos 31,00 conforme análise gráfica, tal afirmação está fundamentada na estabilidade das médias móveis (50 e 200) e no estreitamento da banda de Bollinger que sugere uma queda da volatilidade.

O atual cenário das ações da Petrobrás (PETR4) sugere cautela pois não há mais espaço para entrar e também não parece ser muito negócio vender para depois comprar mais barato ou seja o que fazer?

Uma possibilidade para se obter remuneração para os que estão comprados é o lançamento coberto seja na série I que vence em 21/09 ou na série J que vence em 19/10.

Caso o cenário do gráfico se confirme pode ser interessante lançar PETRI34 ou PETRI32, sendo que a I32 deve ser exercída já a I34 possivelmente não.

Ou então pode-se lançar logo as da série J que tem uma remuneração melhor em função do prazo estendido do vencimento da opção.

Ativo Última +/- Var. % Compra
PETR4 33,08 -0.78% 33,06
PETRI32 1,62 -8.47% 1,62
PETRI34 0,33 -23.26% 0,33
PETRJ32 2,28 -5.79% 2,26
PETRJ34 1,12 -7.44% 1,11

Segunda-feira pretendo realizar meus lançamentos caso PETR4 venha a subir e a ficar próximo de 34,00 conforme sugere o gráfico.

Opções de PETR4 série I: PETRI34 se distancia dos demais strikes

PETRI34 dominando as posições em aberto com relação T/L em baixa

PETRI34 dominando as posições em aberto com relação T/L em baixa

As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas

As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas. Tal afirmação está fundamentada na volatilidade implícita das opções da série I que apresentaram o menor valor no período. Mas ao mesmo tempo o espaço para a alta de PETR4 está encolhendo a medida que o ativo está se aproximando de sua resistência na faixa de 33,90-40,00.

Clique nos gráficos para ampliar:

PETR4 série I: PETRI34 continua liderando a preferência de strike

PETR4 fecha a 33,00 em dia apático na bolsa

Hoje tivemos uma alta de 0,36% para PETR4 que fechou a R$ 33,00 em um dia de poucas variações no ativo.

As opções se comportaram bem e a volatilidade implícita se manteve estável com relação aos outros dias.

PETR4 fechou a 32,88 no dia 08.09.09

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike e a relação T/L continua em queda

Gráficos atualizados até 04.09.09:

Petr4 fecha a 32,40

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike seguido da opção PETRI32, relação T/L estável

PETR4 fechou ontem 03.09.09 a 32,19 com variação estável em relação ao dia anterior

PETR4 fechou ontem a 32,19

Tivemos uma queda nas volatilidades implícitas.

A opção PETRI32 continua com o maior valor extrínsico, seguido da PETRI34