Análise Técnica ADRs de Petrobrás (PBR) de 02.03.10

As ADRs de Petrobrás vem em forte recuperação com quatro dias seguidos de alta com direito a alguns gaps. Acabou de cruzar a média móvel dos 50 dias passados e segundo os principais indicadores: MACD, IFR e Estocástico deve continuar o movimento de alta, ainda que esteja encostando na banda de Bollinger. É possível que o ativo precipite nos próximos dias.

Análise Técnica: ADRs Petrobras (PBR) 30.11.09

Análise Técnica: ADRs Petrobras (PBR) 30.11.09

As ADRs de Petrobras fecharam estáveis em -0,10%, com volume mediano, tendência de baixa pelo estocástico, de alta pelo SAR e vêm se sustentando em cima da média móvel de 20 dias.

Em clima de indefinição está tendo dificuldade em superar este patamar, tal situação pode ser observada no MACD e OBV.

O tão esperado rally de dezembro está demorando para se fazer notar. Quem sabe na inauguração do mês!?

De qualquer forma é melhor aguardar uma melhor definição de tendência.

Análise Técnica: ADRs Petrobrás (PBR) 27.11.09

Hoje tivemos meio período nos EUA de pregão por conta do thanksgiven mas foi o suficiente para os players derreterem as ADRs da Petrobras com queda de -3,17%.

O volume foi baixo, e o ativo vem enfrentando resistência para romper este patamar de preço.

Análise Técnica: PETR4 30.10.09

Gráfico Mensal:

No período mensal é possível observar que após o auge da crise financeira nos meses de junho/08 a novembro/08 o ativo PETR4 se recuperou bem e agora está testanto o patamar dos R$ 35,00 que é recorrente no histórico da Petrobrás, pois desde novembro de 2007 que este nível é testado seja como suporte ou como resistência.

Os indicadores MACD, SlowSto e RSI sugerem que este nível possa ser superado pois eles se encontram em um nível intermediário, nem sobrecomprado, nem sobrevendido e a resistência mais clara encontra-se no nível de R$ 45,62 / 46,00 delimitada pela banda superior de Bollinger ou seja tem bastante espaço.

Com relação ao gráfico vela do mês de outubro percebe-se uma grande indecisão pois o ativo abriu o mês quase no mesmo nível em que fechou passando por altos e baixos o que sugere um pouco de cautela.

Gráfico Semanal:

No período semanal temos o indicador SlowSto sugerindo venda e uma movimentação de lado com viés de alta.

Na última semana após o ativo enconstar na banda superior de Bollinger precipitou e veio para baixo sugerindo uma correção de curto prazo.

Gráfico Diário:

Estamos já há alguns dias em uma correção de baixa de curto prazo depois de ter passado por uma alta constante. Observa-se um aumento da volatilidade e uma possível continuidade de baixa até surgirem novos pontos de compra que deve ocorrer em breve em função dos indicadores SlowSto e mais para frente pelos indicadores MACD e RSI.

Os suportes estão nestes patamares: R$ 34,00 / R$ 33,00 e R$ 32,00 e em última hipótese em R$ 28,50 definidos pelo Fibonacci.

Gráfico 15 minutos:

Na periodicidade de 15 minutos é possível observar que a PETR4 tem passado por alguns Gaps nas aberturas de mercado o que sugere cautela, e também a tendência de se abrir em alta e esta alta não durar mais do que uma hora antes da virada de mercado o que sugere cuatela redobrada.

PETR4 deve realizar lucro em breve

A formação do candle hoje, um morning star sugere uma possível realização em breve, mas nada de muito alarmante pois o ativo deve permancer dentro da cunha de alta nos próximos 2 vencimentos de opções.

Estratégia para o atual cenário de PETR4

Nos próximos dias PETR4 não deve se sustentar acima dos 34,00 nem ficar abaixo dos 31,00 conforme análise gráfica, tal afirmação está fundamentada na estabilidade das médias móveis (50 e 200) e no estreitamento da banda de Bollinger que sugere uma queda da volatilidade.

O atual cenário das ações da Petrobrás (PETR4) sugere cautela pois não há mais espaço para entrar e também não parece ser muito negócio vender para depois comprar mais barato ou seja o que fazer?

Uma possibilidade para se obter remuneração para os que estão comprados é o lançamento coberto seja na série I que vence em 21/09 ou na série J que vence em 19/10.

Caso o cenário do gráfico se confirme pode ser interessante lançar PETRI34 ou PETRI32, sendo que a I32 deve ser exercída já a I34 possivelmente não.

Ou então pode-se lançar logo as da série J que tem uma remuneração melhor em função do prazo estendido do vencimento da opção.

Ativo Última +/- Var. % Compra
PETR4 33,08 -0.78% 33,06
PETRI32 1,62 -8.47% 1,62
PETRI34 0,33 -23.26% 0,33
PETRJ32 2,28 -5.79% 2,26
PETRJ34 1,12 -7.44% 1,11

Segunda-feira pretendo realizar meus lançamentos caso PETR4 venha a subir e a ficar próximo de 34,00 conforme sugere o gráfico.

Opções de PETR4 série J: Principais rolagens em PETRJ34

Opções de PETR4 série I: PETRI34 se distancia dos demais strikes

PETRI34 dominando as posições em aberto com relação T/L em baixa

PETRI34 dominando as posições em aberto com relação T/L em baixa

PETR4 parece caminhar para uma zona de congestão

PETR4 parece caminhar para uma zona de congestão

A análise gráfica sugere através da média móvel de 50 dias que o ativo está estacionado no patamar atual e em função da redução da volatilidade mostrada pelo estreitamento das bandas de Bollinger não deve apresentar grandes variações para os próximos dias.

Seguindo esta previsão acredito em um alta para os próximos 2 pregões e depois um movimento de desce e sobe até a convergência de 33,30 próximo do dia de vencimento das opções da série I.

Dentro deste cenário um lançamento coberto de PETRI34 parece ser uma boa estratégia para maximizar o retorno dos que estão comprados na ação.

Clique no gráfico para ampliar:

As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas

As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas. Tal afirmação está fundamentada na volatilidade implícita das opções da série I que apresentaram o menor valor no período. Mas ao mesmo tempo o espaço para a alta de PETR4 está encolhendo a medida que o ativo está se aproximando de sua resistência na faixa de 33,90-40,00.

Clique nos gráficos para ampliar:

Ações da Petrobrás nos EUA ainda tem espaço para uma ligeira alta

Ações da Petrobrás nos EUA ainda tem espaço para uma ligeira alta até atingir o patamar de resistência na faixa dos USD 45,00 por ação.

O indicador estocástico está indicando compra e o RSI e MACD tambem.

PETR4 série I: PETRI34 continua liderando a preferência de strike

PETR4 fecha a 33,00 em dia apático na bolsa

Hoje tivemos uma alta de 0,36% para PETR4 que fechou a R$ 33,00 em um dia de poucas variações no ativo.

As opções se comportaram bem e a volatilidade implícita se manteve estável com relação aos outros dias.

PETR4 fechou a 32,88 no dia 08.09.09

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike e a relação T/L continua em queda

Gráficos atualizados até 04.09.09:

Análise Técnica: PETR4 04.09.09

No último pregão de sexta-feira tivemos um ponto de entrada indicado pelo estocástico, acredito em um alta para os próximos dias e depois uma convergência para os 33,30 já que o estreitamento da banda de Bollinger indica um diminuição da volatilidade e o próprio vencimento das opções série I para o dia 19.10.09 (meu aniversário) levando em consideração as posições em aberto (vide outros posts) deve fazer com que o ativo gire em torno desta cunha de alta.

Uma possível estratégia para os comprados em PETR4 seja realizar um lançamento coberto de PETRI34 assim que o ativo se encontrar no dinheiro (ATM) ou dentro do dinheiro (ITM), sendo que isso deve ocorrer já na semana que vem antes do vencimento da série I.

Clique no gráfico para ampliar:

Petr4 fecha a 32,40