As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas

As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas. Tal afirmação está fundamentada na volatilidade implícita das opções da série I que apresentaram o menor valor no período. Mas ao mesmo tempo o espaço para a alta de PETR4 está encolhendo a medida que o ativo está se aproximando de sua resistência na faixa de 33,90-40,00.

Clique nos gráficos para ampliar:

PETR4 fecha a 33,00 em dia apático na bolsa

Hoje tivemos uma alta de 0,36% para PETR4 que fechou a R$ 33,00 em um dia de poucas variações no ativo.

As opções se comportaram bem e a volatilidade implícita se manteve estável com relação aos outros dias.

PETR4 fechou a 32,88 no dia 08.09.09

Petr4 fecha a 32,40

PETR4 fechou ontem 03.09.09 a 32,19 com variação estável em relação ao dia anterior

PETR4 fechou ontem a 32,19

Tivemos uma queda nas volatilidades implícitas.

A opção PETRI32 continua com o maior valor extrínsico, seguido da PETRI34

PETR4 fecha a 32,15 com alta de 1,74% mesmo com queda de -0,74% no índice IBOVESPA

PETR4 fecha a 32,15 com alta de 1,74% mesmo com queda de -0,74% no índice IBOVESPA.

As opções PETRI24 e 40 estão com baixa liquidez por este motivo sua precificação está um pouco fora da curva.

A volatilidade implícita teve pouco variação nos últimos 4 dias.

A opção PETRI32 continua com o maior valor extrínsico.

PETR4 fecha a 31,60 com 0,7% de alta e opções bem precificadas

PETR4 fecha a 31,60 com 0,7% de alta e opções bem precificadas, seguem os gráficos abaixo.

A formação da volatilidade fez um curva "Smile"

Opções de PETR4 série I com baixa volatilidade

Opções de PETR4 série I com baixa volatilidade.

PETR4 fecha a 32,05 com queda de 1,54% ponto de compra a vista !

Para quem foi exercido no vencimento do dia 15.06.09 está chegando a hora de voltar as compras com PETR4. Conforme comentado ontem o valor da ação perto de 31,80 já sugere compra em função dos seus indicadores, é claro que vale a pena esperar uma alta para não comprar antes da hora, mas o momento é de observação para o ponto de entrada.

Para quem for comprar opção vale a pena estudar a volatilidade das mesmas pois estão relativamente baixas o que é bom para a compra mas estão apresentando disparidade entre strikes conforme gráfico que está longe de ser um gráfico 'smile'.

No mais o Ibovespa está testando os 51.000 pts e movimentos bruscos podem ocorrer tanto para cima quanto para baixo o que requer uma certa cautela neste momento. Destaque para o candle do Ibovespa em formato de 'martelo' o que pode sinalizar uma reversão de movimento.

PETR4 fecha a 32,55 com uma queda de 2,25%. Segue análise técnica e análise das opções

Desde 01.06.09 a ação PETR4 vem caindo em um movimento claro de realização de lucro. Os indicadores RSI e SlowSto já apresentam valores baixos e em breve teremos provavelmente um ponto de entrada.

O ativo vem se posicionando acima da sua média móvel de 50 dias e não deve ficar abaixo de 31,80, possível ponto de entrada.

Com relação as opções da série G que vencem dia 20.07.09, temos que PETRG32 cujo strike é R$ 32,00 está se posicionando como a opção de maior valor extrínsico sendo que a opção PETRG34 de strike R$ 34,00 apresenta os maiores Gamma e Vega.

A volatilidade para os demais strikes não apresentou hoje no fechamento curvatura "smile" e tem demonstrado baixa volatilidade para os strikes "fora do dinheiro" (OTM).

Como estratégia esperaria um bom ponto de compra tanto para o ativo PETR4 quanto para as opções OTM que em função da baixa volatilidade apresentada hoje podem ser uma boa opção de compra.

Bons Trades !

PETR4 fecha a 33,52 com queda de ~1%, veja a análise das opções que vencem dia 15.06.09

A próximidade do valor da PETR4 com o strike de PETRF34 que é na verdade 33,66 torna esta opção explosiva a menos de uma semana do dia de exercício.

No entanto acredito mais em uma queda para os próximos dias conforme análise técnica abaixo:

Ou seja pode ser uma boa opção para lançamento coberto.

PETR4 fecha a 34,09 com alta de 2,84% e deixa o strike 34 com o maior valor extrínsico

PETR4 fecha a 34,55 com queda de quase 2%

O strike de 33,66 continua com o maior valor extrínsico mas o strike 35,66 já apresenta maior Gamma e Vega.