Dow Jones com cara que está querendo realizar ...

Queda de 4,78% no preço do barril de petróleo

Hoje o petróleo caiu 4,78% rompendo a média móvel de 50 dias, que vinha sendo respeitada nos meses de agosto e setembro. Os demais indicadores como o RSI, MACD e Full Stochastic sugerem venda, mas não acredito em uma grande baixa até porque a banda inferior de Bollinger está logo no patamar de 67,00. Mas vale a pena ficar atento a este ativo amanhã.

Clique no gráfico para ampliar:

Dólar continua em queda conforme esperado

Conforme esperado o dólar continua em queda como pode-se perceber no gráfico abaixo referente ao dólar futuro de outubro 2009.

Continuamos com a projeção de dólar de final de ano em 1,70.

Clique no gráfico para ampliar:

PETR4 deve realizar lucro em breve

A formação do candle hoje, um morning star sugere uma possível realização em breve, mas nada de muito alarmante pois o ativo deve permancer dentro da cunha de alta nos próximos 2 vencimentos de opções.

Estratégia para o atual cenário de PETR4

Nos próximos dias PETR4 não deve se sustentar acima dos 34,00 nem ficar abaixo dos 31,00 conforme análise gráfica, tal afirmação está fundamentada na estabilidade das médias móveis (50 e 200) e no estreitamento da banda de Bollinger que sugere uma queda da volatilidade.

O atual cenário das ações da Petrobrás (PETR4) sugere cautela pois não há mais espaço para entrar e também não parece ser muito negócio vender para depois comprar mais barato ou seja o que fazer?

Uma possibilidade para se obter remuneração para os que estão comprados é o lançamento coberto seja na série I que vence em 21/09 ou na série J que vence em 19/10.

Caso o cenário do gráfico se confirme pode ser interessante lançar PETRI34 ou PETRI32, sendo que a I32 deve ser exercída já a I34 possivelmente não.

Ou então pode-se lançar logo as da série J que tem uma remuneração melhor em função do prazo estendido do vencimento da opção.

Ativo Última +/- Var. % Compra
PETR4 33,08 -0.78% 33,06
PETRI32 1,62 -8.47% 1,62
PETRI34 0,33 -23.26% 0,33
PETRJ32 2,28 -5.79% 2,26
PETRJ34 1,12 -7.44% 1,11

Segunda-feira pretendo realizar meus lançamentos caso PETR4 venha a subir e a ficar próximo de 34,00 conforme sugere o gráfico.

Opções de PETR4 série J: Principais rolagens em PETRJ34

Opções de PETR4 série I: PETRI34 se distancia dos demais strikes

PETRI34 dominando as posições em aberto com relação T/L em baixa

PETRI34 dominando as posições em aberto com relação T/L em baixa

PETR4 parece caminhar para uma zona de congestão

PETR4 parece caminhar para uma zona de congestão

A análise gráfica sugere através da média móvel de 50 dias que o ativo está estacionado no patamar atual e em função da redução da volatilidade mostrada pelo estreitamento das bandas de Bollinger não deve apresentar grandes variações para os próximos dias.

Seguindo esta previsão acredito em um alta para os próximos 2 pregões e depois um movimento de desce e sobe até a convergência de 33,30 próximo do dia de vencimento das opções da série I.

Dentro deste cenário um lançamento coberto de PETRI34 parece ser uma boa estratégia para maximizar o retorno dos que estão comprados na ação.

Clique no gráfico para ampliar:

As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas

As ações da Petrobrás estão em 33,29 no after market e as opções de compra estão baratas. Tal afirmação está fundamentada na volatilidade implícita das opções da série I que apresentaram o menor valor no período. Mas ao mesmo tempo o espaço para a alta de PETR4 está encolhendo a medida que o ativo está se aproximando de sua resistência na faixa de 33,90-40,00.

Clique nos gráficos para ampliar:

Ações da Petrobrás nos EUA ainda tem espaço para uma ligeira alta

Ações da Petrobrás nos EUA ainda tem espaço para uma ligeira alta até atingir o patamar de resistência na faixa dos USD 45,00 por ação.

O indicador estocástico está indicando compra e o RSI e MACD tambem.

Preço do petróleo deu sinal de compra

Com a notícia dos estoques de petróleo em baixa e com a análise gráfica abaixo podemos esperar uma subida no preço do petróleo e torcer para o petróleo bruto romper a resistência dos USD 75,00 por barril.

PETR4 série I: PETRI34 continua liderando a preferência de strike

PETR4 fecha a 33,00 em dia apático na bolsa

Hoje tivemos uma alta de 0,36% para PETR4 que fechou a R$ 33,00 em um dia de poucas variações no ativo.

As opções se comportaram bem e a volatilidade implícita se manteve estável com relação aos outros dias.

PETR4 fechou a 32,88 no dia 08.09.09

Quarta queda consecutiva do dólar futuro de outubro

4ª queda consecutiva do dólar futuro de outubro

Pela análise técnica é possível que amanhã o dólar caia mais um pouco antes de repicar, ou então rompa o suporte delineado pelo Fibonacci e banda de Bollinger nos 1,82142:

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike e a relação T/L continua em queda

Gráficos atualizados até 04.09.09:

Analistas técnicos avaliam o mercado e projetam os objetivos de Petro e Vale

Analistas técnicos avaliam o mercado e projetam os objetivos de Petro e Vale

Por: Rafael de Souza Ribeiro
04/09/09 - 14h08
InfoMoney

SÃO PAULO - A perda da média móvel exponencial de 21 dias na terça-feira (1) levou o Ibovespa a testar o suporte intermediário em 55.360 pontos nos últimos dois pregões.

Próximo a este patamar, nos 55.665 pontos, encontra-se a máxima de setembro do ano passado, mês tido no mercado como adverso aos investimentos em renda variável.

No dia 15 de setembro de 2008 o banco norte-americano Lehman Brothers entrou com o pedido de concordata nos Estados Unidos. A partir do fato os mercados mundiais despencaram. Em outubro, o Ibovespa recuou 24,80%, alcançando a mínima de 29.435 pontos.

Próximo à região entre 56 mil e 55 mil pontos, o Ibovespa deve sustentar-se sobre estes patamares para manter sua tendência de alta que vem desde março, superando a máxima de 57.370 pontos para anular qualquer sinal baixista atual, rumo aos 61 mil pontos, como projeta a equipe da Itaú Corretora.

Caso perca a região entre 54.800/600 pontos, o índice forma no gráfico diário um padrão de baixa, com principal objetivo na casa dos 52.500 pontos, conforme os estudos de Fibonacci, tendo no meio do caminho suporte intermediário nos 54.000 pontos.

Petrobras
Na segunda-feira (31), os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) abriram com gap no gráfico diário e chegaram a se aproximar do importante suporte dos R$ 30,80, mas se recuperaram e encerram o dia acima de sua LTA (Linha de Tendência de Alta) vinda desde dezembro do ano passado.

O teste deu força às ações, ante a divergência do OBV (On Balance Volume) diário e o expressivo volume empregado sobre a linha de tendência, garantido também um suporte importante ao ativo no médio prazo.

Para o Itaú, o papel seguirá com força compradora se superar a barreira dos R$ 32,60, em busca da resistência nos R$ 33,00, afirma a equipe do Bradesco, com próximos objetivos em R$ 34,50 e R$ 35,10.

Por outro lado, caso a ação perca sua LTA, ou seja, negocie abaixo dos R$ 30,80, o Itaú prevê um período intenso de queda, vislumbrando os R$ 29,80 e R$ 28,15, de acordo com a equipe do Bradesco.

Vale
As ações preferenciais classe A da Vale (VALE5) seguem em indefinição no curto e em correção no curtíssimo prazo, avalia o Itaú, com suporte intermediário sobre a média móvel exponencial de 50 dias, na casa dos R$ 32,00.

Caso não firme suporte neste patamar, o papel segue para os R$ 31,60, mínima do dia 19 de agosto representada pelo O-C-O-I (Ombro-Cabeça-Ombro-Invertido). Abaixo desta região, a ação, segundo o Bradesco, abre espaço para testar os R$ 29,70, R$ 29,25 e R$ 28,80, desconfigurando a formação de alta por completo.

Por outro lado, caso mantenha-se acima da região entre R$ 31,60 e R$ 32,00 e ultrapasse as médias móveis exponenciais de 10 e 21 dias, o papel ganha força para testar a linha do pescoço próxima dos R$ 34,00.

Superando com um volume acima da média tal barreira, as ações, segundo o Bradesco, seguem para a faixa dos R$ 34,50, com principal objetivo em torno de R$ 38,20, projetam os analistas do Itaú.

Análise Técnica: PETR4 04.09.09

No último pregão de sexta-feira tivemos um ponto de entrada indicado pelo estocástico, acredito em um alta para os próximos dias e depois uma convergência para os 33,30 já que o estreitamento da banda de Bollinger indica um diminuição da volatilidade e o próprio vencimento das opções série I para o dia 19.10.09 (meu aniversário) levando em consideração as posições em aberto (vide outros posts) deve fazer com que o ativo gire em torno desta cunha de alta.

Uma possível estratégia para os comprados em PETR4 seja realizar um lançamento coberto de PETRI34 assim que o ativo se encontrar no dinheiro (ATM) ou dentro do dinheiro (ITM), sendo que isso deve ocorrer já na semana que vem antes do vencimento da série I.

Clique no gráfico para ampliar:

Análise Técnica: Índice Ibovespa 04.09.09

O índice Ibovespa vem respeitando o canal de alta iniciado em 27.10.08 e de lá para cá não parou de subir com algumas variações para cima e para baixo. No fechamento de sexta-feira dia 04.09.09 após algumas baixas ocorridas nos dias anteriores se configurou pelo indicador estocástico um ponto de entrada bem sinalizado. É possível que a resistência dos 58.500 delineada pela banda de Bollinger e pelo percentual 66% do ponto de máximo nos 74.000 pts seja rompida neste movimento de alta que acabou de se iniciar.

Clique no gráfico para ampliar:

Dólar inicia o mês de setembro em queda

Dólar futuro de Outubro volta a cair em setembro após alta passageira de Agosto.

Análise Técnica:O ativo respeitou a média móvel de 50 dias e vem realizando assim que encosta na banda alta de Bollinger, com movimento previsível segue na tendência de baixa respeitando o indicador estocástico e deve voltar a patamares mais baixos já nos próximos dias.
O próximo patamar de suporte é o 1,82 definido pela expansão do Fibonacci e pela banda baixa de Bollinger, no rítmo da queda podemos ter mais 2 dias de baixa.

Clique nos gráficos para ampliar:

Petr4 fecha a 32,40

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike seguido da opção PETRI32, relação T/L estável

PETR4 fechou ontem 03.09.09 a 32,19 com variação estável em relação ao dia anterior

PETR4 fechou ontem a 32,19

Tivemos uma queda nas volatilidades implícitas.

A opção PETRI32 continua com o maior valor extrínsico, seguido da PETRI34

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike seguido da opção PETRI32, relação T/L em queda

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike seguido da opção PETRI32, relação T/L em queda

PETR4 fecha a 32,15 com alta de 1,74% mesmo com queda de -0,74% no índice IBOVESPA

PETR4 fecha a 32,15 com alta de 1,74% mesmo com queda de -0,74% no índice IBOVESPA.

As opções PETRI24 e 40 estão com baixa liquidez por este motivo sua precificação está um pouco fora da curva.

A volatilidade implícita teve pouco variação nos últimos 4 dias.

A opção PETRI32 continua com o maior valor extrínsico.

Dólar volta a cair após alta recente

Dólar futuro de Outubro volta a cair após alta passageira de Agosto.

Análise Técnica:
O ativo respeitou a média móvel de 50 dias e vem realizando assim que encosta na banda alta de Bollinger, com movimento previsível segue na tendência de baixa respeitando o indicador estocástico e deve voltar a patamares mais baixos já nos próximos dias.

Clique nos gráficos para ampliar:

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike seguido da opção PETRI32

PETR4 série I: PETRI34 lidera a preferência de strike seguido da opção PETRI32

A relação titulares/lançadores continua em alta principalmente para os strikes perto do dinheiro.

Com a alta de hoje de + ou - 2% até o momento é esperado que as posições migrem para strikes maiores.

Gráficos atualizados até 01.09.2009:

PETR4 fecha a 31,60 com 0,7% de alta e opções bem precificadas

PETR4 fecha a 31,60 com 0,7% de alta e opções bem precificadas, seguem os gráficos abaixo.

A formação da volatilidade fez um curva "Smile"