Análise Técnica: PETR4

Tivemos ontem um belo GAP de abertura impulsionado pela divulgação do resultado trimestral e hoje uma ligeira queda ... acredito que no vencimento das opções ativo vá ficar perto de R$ 47,20 como está projetando.

Análise Técnica: IBOV

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Ontem o IBOV fez uma estrela de indecisão e hoje parecia que ia bem, mas depois recuou ...

Com a atualização de hoje diria que o índice está mais propenso a uma pequena realização do que ao rompimento do fibonacci a 71.000, pois os preços vêem testando a resistência, mas não conseguem transpô-la, isto pode ser verificado no histograma do MACD.

Análise Técnica: IBOV

Análise atualizada, clique na imagem para ampliar

Análise Técnica: PETR4

Depois da publicação do balanço acho que ficou claro que o ativo vai puxar para cima. Como plano B vou recomprar as PETRe86 que lancei e lançar PETRFxx OTM o suficiente para cobrir os R$ perdidos entre a venda e futura compra de PETRe86.

Análise Técnica: IBOV

O índice Ibovespa está se configurando de tal modo que parece que tem chances de romper a resistência dos 70.500 pts.

Hoje fechou na máxima do dia, para o pregão de amanhã se espera bastante volatilidade por conta da publicação do resultado trimestral da Petrobrás.

Análise Técnica: IBOV

Na análise técnica do Ibovespa o indicador estocástico está apontando venda.

Análise Técnica de PETR4 com lançamento coberto de PETRE86 continuação ...

Dentro do contexto da análise gráfica da PETR4 é possível que o ativo fique entre 46 e 47 no vencimento das opções ainda que vale a pena esperar a divulgação do resultado trimestral para ver para onde o mercado vai.

http://www.horusstrategy.com.br/relatorioseanalises/labels/PETR4.html

Acredito que PETR4 realize um pouco na divulgação do resultado, mas caso isso não ocorra é bom já ter a estratégia pronta não é mesmo ?

Estava pensando em comprar a PETRe90 que tem strike price de 44,91 que hoje está valendo 1,55. Na venda de PETRe86 recebi 2,20 há uns dias atrás, ou seja, se o objetivo é anular o hedge pois não quero ser exercido (e o breakeven de 45,11 já foi atingido) tenho o espaço até 2,20 para comprar PETRe90, ainda que está estratégia não seja das melhores pois se PETR4 ficar abaixo de 44,91 no vencimento minhas calls vão virar pó.

Análise Técnica de PETR4

Hoje PETR4 fechou pela primeira vez acima de sua resistência em 45,67 fechando na cota máxima do dia, parece que o fibonacci foi rompido não fosse pelo volume abaixo dos últimos dias em parte em função da divulgação do resultado trimestral que está para ocorrer na segunda-feira após o pregão. O indicador estocástico já está apontando venda e o candle do pregão do dia 08/05 formou uma perfeita estrela denotando a indecisão do mercado. A situação é tal que somente após a divulgação dos resultados é que os players pesados vão se posicionar e aí sim teremos uma indicação do que fazer. Mas de qualquer forma se mantiver sua trajetória altista até o vencimento das opções poderemos fechar em 46-47.

Análise Técnica de PETR4 com lançamento coberto de PETRE86 continuação ...

Mais recentemente PETR4 puxou um pouco mais que o esperado para cima e sou obrigado a rever a posição do hedge PETRe86 que por enquanto ainda é vencedora, mas como cresceu a probabilidade de que PETR4 rompa o fibonacci de 45,19 já estou avaliando a possibilidade de se comprar uma call acima como, por exemplo, a PETRe90, mas ainda é cedo até porque realizou um pouco hoje e nos próximos dias teremos uma definição melhor.

Análise Técnica de PETR4 com lançamento coberto de PETRE86

Olhem o gráfico acima da PETR4 com candles diários desde agosto de 2007 onde se observou uma tendência de alta seguida de um movimento de lado de forte intensidade entre 45,13 e 36,01.

Nota-se mais recentemente uma tendência de alta de curto prazo iniciada em 20/03 a qual desenhei um canal de erro padrão que aponta para a data de vencimento de opção dia 19/05/08 os valores 45,30 e 42,82 (nos círculos).

O preço 45,30 excede o teto atingido em 09/11/07, não acredito que seja superado agora nesse movimento de alta e de maneia geral acredito que na data do vencimento o ativo vai ficar entre 45,13 e 42,82. O estocástico abaixo no gráfico confirma esta tese, pois nunca superou o índice de 95,0 sem que o papel tivesse uma correção na seqüência.

De modo que observando tal comportamento comprei umas PETR4 e lancei coberto a PETRE86 no valor de 2,20 que tem strike em 42,91 e vence em 19/05, tal estrutura permite igualar o ganho em 45,11 (breakeven) no caso de exercido no ponto alto projetado e o ganho máximo no caso de ficar logo abaixo do strike em 42,82 no ponto baixo projetado.

Agora é esperar para ver se a estratégia foi boa.

Análise Técnica: Ibovespa

O índice rompeu o patamar dos 66.000 pts conforme o gráfico anterior já indicava e isso foi possível graças a excelente notícia do Investment Grade. Aliás a bolsa vem operando com fortes volumes como se pode ver no gráfico. Não restam dúvidas que os desdobramentos recentes confirmam a tendência de alta do indicador, no entanto alguns sinais mostram que podemos estar próximos de uma possível correção de curto prazo principalmente evidenciado pela banda de Bollinger e pelo topo dos 70.911 com recuo para 69.373 no candle de sexta-feira.

Se observarmos de mais perto o índice no intervalo de 5 min. verificamos que o índice está estacionando nos 70.000 pts e que o mercado aguarda novos dados para novos deslocamentos. É possível que ainda nesta semana outra agência de rating conceda Investment Grade ao Brasil para aparecer na foto também o que pode gerar novas compras.

De qualquer forma para quem está posicionado sugiro que assim permaneça e para quem está de fora que aguarde um ponto de entrada a não ser que tenha encontrado uma pechincha por aí.